渡部賢一「金融の分野に確率論は必須」

企業の数学
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by 渡部 賢一(元 野村ホールディングス執行役社長兼CEO)

デリバティブに関連した金融商品の分析では、数学は必須のアイテムであり、最たる例が確率論の応用である。

伊藤清博士の確立した確率微分や確率積分ー「伊藤解析(Ito Calculus)」は、いわば確率論に於けるニュートンの微積分学に匹敵する理論である。

なかでも特に、「伊藤の補題(伊藤公式)」と「伊藤表現定理」は、金融の分野で大変に役立っており、世界中の研究者と実務家がこれらの定理を常時使用していると言って差し支えない。

Reference:数学は役に立っているか? (『数学が経済を動かす』日本企業篇)

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